Hurst指数属于(1/3,1/2)的分数模型的期权定价

摘要：

本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型,当基础资产价格运动服从该随机微分方程时,推导出了欧式期权的解析公式.

关键词：Hurst指数、分数Brown运动、Girsanov定理、Novikov条件、欧式期权

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9;O211.62(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：617-623