条件自回归极差模型的渐近性质

摘要：

在误差项独立同分布的条件下,本文讨论了条件自回归极差模型条件解和无条件解的渐近性质.利用随机游动的极限性质得到了条件解收敛于无条件解的充分条件,任意阶矩有限的充要条件以及外生变量与内生变量持续性的充要条件.所得到的结论适用于已得到应用的平稳条件自回归极差模型,也适用于包含单位根的模型和满足条件的其他类型的非平稳过程,为模型的统计推断提供了理论基础.

关键词：条件自回归极差模型、鞅、持续性

所属期刊栏目：20

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60574075

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：587-592