基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价

摘要：

本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.

关键词：可转换债券、列维过程、美式put、交换期权、双指数跳扩散模型

所属期刊栏目：20

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571065

在线出版日期：2007-03-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：6-11