膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用

摘要：

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险.

关键词：随机积分、复合Poisson过程、投资风险

所属期刊栏目：19

分类号：O1(数学)

资助基金：国家自然科学基金

在线出版日期：2006-12-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：793-798