拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值

摘要：

证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题.

关键词：鞅、随机积分、拟鞅分解、非完备市场、欧式及美式未定权益

所属期刊栏目：14

分类号：O211.63;F830.57.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;安徽省教育厅科研项目

在线出版日期：2006-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：72-75