10.3969/j.issn.1007-7723.2012.10.005
羊群效应对沪深300指数波动率的影响分析
文章分析在沪深300指数上羊群效应对波动率的影响.首先提出一种基于日内交易数据和游程理论度量羊群效应的方法.然后对波动率进行消除日历效应和交易量的影响,得到一个新的波动率序列.最后分析羊群效应对波动率的线性影响.结果证实,羊群效应对所考虑的波动率指标有直接的线性影响.
羊群效应、股票市场、行为金融学、波动率
F830.91(金融、银行)
2013-03-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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