基于Gamma-CF正态模型下的VaR在中国股票市场上的应用

摘要：

文章主要运用Gamma-CF模型的基本原理,即运用Comish-Fisher(CF)展开公式调整置信区间参数,以校正Gamma风险对正态分布偏斜的影响,最终得到中国股票市场以95%的置信度在一周内的VaR.

关键词：Comma-CF模型、Cornish--Fisher(CF)展开公式、Gamma风险、正态分布

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：14,13