沪深A、B股指波动的协整检验和因果分析

摘要：

文章运用协整检验法和Granger因果检验分析法对沪深A、B股之间的长期均衡关系和短期引致关系进行检验.该检验按时间顺序分为三个样本,结果表明随着我国证券市场的整合和开放,同一市场内部的A、B股之间和两地B股市场之间的协整关系存在,且同一市场内部的A股对B股有Granger因果关系,但两地A股市场的长期协整关系和短期引致关系随着市场的整合而逐渐消失.

关键词：股票指数、协整检验、Granger因果检验

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：20-24