我国交易所市场国债流动性与收益动态关系研究

摘要：

应用多元线性回归和Granger非因果性检验等计量经济学方法,研究我国交易所市场国债的非流动性与收益率的动态关系.文章研究表明,非流动性与收益率的关系表现出非稳定性,市场态势不同,两者的Granger因果关系会有所变化,证明我国交易所国债市场存在"非流动性溢价".

关键词：非流动性溢价、多元线性回归、Granger非因果性检验

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：9-11,8