风险中性测度下的企业资产价值变动模型

摘要：

通过应用Girsanov-Martin-Cameron定理推导出风险中性测度,市场概率测度下的资产变动过程可转换成风险中性概率测度下的资产价值变动过程,为进一步从风险中性角度出发研究资产定价的问题扫清了障碍.

关键词：Girsanov-Martin-Cameron、定理、风险中性测度

分类号：F273.4(企业经济)

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：156-157