10.3969/j.issn.1007-3221.2014.03.032
基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价及数值解法研究
考虑了基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、广义It?公式及无套利原理,得到了跳-扩散过程下的期权定价模型及期权价格所满足的偏微分方程。然后建立了美式看跌期权定价模型的隐式差分近似格式,并且证明了该差分格式具有的相容性、适定性、稳定性和收敛性。最后,数值实验表明,用本文方法为跳-扩散模型中的美式期权定价是可行的和有效的。
期权定价、美式期权、数值方法、稳定性分析、收敛性分析
F830.9(金融、银行)
国家自然科学基金资助项目11171221;上海市一流学科系统科学资助项目XTKX2012
2014-08-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
226-233