不确定性对混合 CVaR 约束库存系统的影响

摘要：

运用应用概率中的随机占优研究需求不确定性对混合CVaR约束库存系统最优订购量和最优利润的影响。引入刻画决策者风险态度的“风险偏好系数”，得到系统最优订购量和最优利润关于风险偏好系数的单调性。研究表明随机大需求总会导致系统较高的最优订购量和最优利润；在割准则序意义下，最优订购量可能随需求可变性的增加而增加也可能随需求可变性的增加而减少；在二阶随机占优且风险偏好系数大于等于1的情况下系统最优利润具有随机单调性，然而当风险偏好系数小于1时最优利润在二阶随机占优意义下的结论不一定成立，我们通过一个数值例子来说明。

关键词：不确定性、随机比较、混合CVaR、报童模型

分类号：F224;O224;C934(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金面上项目70971001

在线出版日期：2014-03-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：20-25