条件概率密度函数核估计的误差分析及其最优带宽的选择

摘要：

本文在α-混合严平稳过程的假设下,研究了条件概率密度核估计的偏和均方误差.在此基础上给出了核估计的渐近最优带宽,并以S&P500指数为例展示了本文的结果.

关键词：运筹学、条件概率密度、核估计、偏、均方误差(MSE)、最优带宽

所属期刊栏目：12

分类号：O21;O1

资助基金：This work is supported in part by Chinese National Science Fund Committee, Grant Number 60773081 and Shanghai Leading Academic Discipline Project, Project Number J50101

在线出版日期：2008-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：13-22