选择资产组合的EP-MV模型及最优解的解析表示

摘要：

本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析表示.在资产收益由多因素模型产生的基础上,得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,便于实际应用.

关键词：运筹学、有效投资组合、二次规划、多因素模型

所属期刊栏目：7

分类号：O22(运筹学)

在线出版日期：2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：56-66