10.3969/j.issn.1674-585X.2017.02.022
基于时间序列分析的股票价格走势预测研究
本文选取上证指数适当区间交易日的收盘价为分析对象,基于时间序列分析法,借助SAS软件采用ARIMA模型对处理后的数据进行拟合,并对未来10个交易日的上证指数进行预测;其次,借用预测值与实际观测值的拟合效果对所建立模型的优劣进行评判;最后,综合考虑影响股票价格走势的多种因素,提出相关建议.
股票价格预测、时间序列分析、上证指数
U4 ;R47
2017-06-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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