基于GARCH模型的上证180指数研究
股票市场的波动性决定了股票价格的频繁波动,增大了金融市场的风险,所以构建一个理想的模型来度量投资风险大小的课题从未间断.本文选取上证综指一年的数据进行描述统计分析,并利用GARCH模型以上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究.
上证180、GARCH模型、收益率、波动性
F83;O21
2014-04-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
35,30
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上证180、GARCH模型、收益率、波动性
F83;O21
2014-04-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
35,30
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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