依赖于时间的跳跃-扩散型几何平均亚式期权的定价

摘要：

采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃-扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.

关键词：亚式期权、几何平均、平价关系、跳跃-扩散模型

所属期刊栏目：30

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11001029,10971220;中央高校基本科研业务费专项基金资助项目BUPT2009RC0705

在线出版日期：2012-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：24-28