基于ARIMA模型的上海市居民消费价格指数实证分析

摘要：

依据1978-2017年的上海市居民消费价格指数(CPI)数据,利用非平稳时间序列分析(ARIMA)构建CPI预测模型,并对结果进行实证分析.结果显示,该模型拟合效果比较理想,将2018、2019年数据的预测结果与真实值进行比较,发现绝对误差很小.最后,使用此模型对上海市2020年、2021年的CPI数据进行了预测.

关键词：CPI、ARIMA模型、短期预测

分类号：F726(中国国内贸易经济)

在线出版日期：2021-06-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：96-97