信用评级模型的验证方法探讨--ROC检验在风险管理中的应用

摘要：

完整的信用风险管理体系不仅包含科学的违约概率预测方法，可靠的验证程序也是风险管理工作的重要保证。传统的检验方法建立在“50%”临界点的基础上，但这并不是一个可靠的选择。ROC动态检验方法中判断标准被设定为动态变化的，ROC曲线刻画的是在连续临界点取值下，命中率和错报率的组合情况，呈现的检验结果客观直接，且不产生指标间的相互矛盾。通过基于真实数据的实证分析，ROC动态检验被认为是一个更科学的检验方法。

关键词：ROC、内部评级、违约概率、模型检验

分类号：F8 ;F27

资助基金：福建省自然科学基金项目2012J05131.福建省社科基金一般项目编号2012B022。

在线出版日期：2014-09-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：51-54