基于广义帕累托分布的汇率风险分析
外汇市场的汇率一直是金融市场管理的重大主题,市场风险测度及其预控是管理好风险的必要手段.选择2002年5月1日至2017年5月1日人民币/美元汇率的3912个历史数据,基于GPD和POT模型,探讨了汇率的风险度量指标VaR,并引入了ES作为VaR的补充.进一步通过尾部分位数对人民币汇率的潜在风险进行度量和预测,为决策者提供了一定的风险量化途径,并对金融市场的风险管理提供对应策略.
外汇汇率、VaR、ES、广义极值分布
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F224(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金项目61473338;冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室项目Y201402;冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室项目Y201711
2019-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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