基于时间序列分析的人民币汇率实证研究

摘要：

以时间序列分析为基础,分析预测美元兑换人民币的汇率.通过Eviews软件,以2015年下半年的142个美元兑换人民币汇率的数据为样本,并选取ARCH(2)模型描述这些数据样本构成的趋势,且对2016年汇率进行预测.研究结果表明ARCH模型能够很好地拟合样本数据.

关键词：时间序列分析、ARCH模型、汇率

所属期刊栏目：31

分类号：F822.2(货币)

在线出版日期：2017-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：58-61