宏观审慎监管与商业银行系统性风险 ——基于16家上市商业银行的实证分析

摘要：

本文基于2009—2018年我国16家商业银行的相关数据,通过建立动态面板模型,实证分析了宏观审慎监管对商业银行系统性风险的影响.研究结果表明:实施宏观审慎监管能在一定程度上降低商业银行系统性风险,但不同政策工具对商业银行系统性风险的影响存在差异;更高的资本充足率、拨备覆盖率和贷款损失准备充足率对商业银行系统性风险有明显的遏制作用,而流动性比例对商业银行系统性风险的影响效应不明显;宏观审慎监管工具对国有商业银行系统性风险的遏制作用明显大于其他银行.

关键词：宏观审慎监管、商业银行系统性风险、边际期望损失

所属期刊栏目：42

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金;国家社会科学基金;中央高校基本科研业务费专项资金重点项目

在线出版日期：2022-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：38-42