10.3969/j.issn.1003-0964.2009.05.014
股指期货套利与指数复制
股指期货的价格与现货指数价格之间存在一定的关系,一旦两者之间的偏离超过一定程度,就可以进行无风险套利.文章通过研究在发现套利机会后,以追踪误差最小化为目标建立指数复制的问题及其数学模型.并提出一种嵌入式非线性规划算法的混合遗传算法进行有效的求解,并对香港恒生指数进行实证研究,得出理想的结果.
股指期货、套利、指数复制、追踪误差
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F830.9(金融、银行)
2009-11-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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