线性回归模型中的渐近最优性

摘要：

对线性回归中系数的一类估计给出了理论上的最优均方误差。证明了渐近意义下最小二乘估计和 lasso 估计均不具有最优均方误差性。最后给出了一个具有渐近最小均方误差的回归估计。

关键词：最小二乘、均方误差、lasso

分类号：O212.2(概率论与数理统计)

资助基金：北京市委组织部优秀人才培养资助项目2013D005017000016；中央支持地方项目PXM 2013_014210_000173

在线出版日期：2014-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：167-169,180