具有模糊收益率的投资组合选择模型

摘要：

为刻画金融市场中的模糊不确定性,把资产收益看作梯形模糊数,使用可能性均值作为预期收益,可能性方差作为风险,并同时考虑最大化收益和最小化风险,建立了一种可能性均值-方差投资组合模型.考虑到模型的非线性和多目标性,利用包含精英主义操作和变异操作的多目标遗传算法对模型进行求解.最后,使用沪深股票市场中的部分股票数据对模型进行了实证分析,结果表明该方法具有较好的应用价值.

关键词：投资组合、模糊数、遗传算法

所属期刊栏目：26

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2013-08-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：169-172