欧式期权定价基本原理及其计算公式

摘要：

文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构,本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本原理及其数学模型,并导出Slack-Scholes期权定价公式.

关键词：Redundant、债权、期权、套利、完备市场、Slack-Scholes公式

所属期刊栏目：19

分类号：O157.5(代数、数论、组合理论)

在线出版日期：2006-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：233-235,238