矩阵损失下的协方差阵Σ的二次型估计的风险函数

摘要：

考虑模型H:Y=(Y1,Y2,…,Yn)′=(X′1,X′2,…,X′n)′β+(e1,e2,…,en)′Xβ+e.其中,Yi:r维列观察向量,Xi:r×p已知矩阵,i=1,2,…,n.β=(β1,β2,…,βp)′是p维未知参数向量.e1,e2,…,en iid,e1与r维正态分布Nr(0,Σ)有相同的前4阶矩,这里Σ是未知的r×r协方差阵.在矩阵损失函数L(d,Σ)=(d-Σ)2下,给出了Σ的二次型估计类{Y′AY:A≥0,A∈Rn×n}的风险函数.

关键词：协方差阵、二次型估计、损失函数、风险函数

所属期刊栏目：15

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：40-41,61