两类时间离散索赔模型的关系

摘要：

运用随机过程理论证明了两类时间离散的风险索赔模型可相互转化,并求出了这两离散风险模型的索赔随机变量的分布之间的关系.

关键词：风险模型、二项随机序列、概率分布

所属期刊栏目：14

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10071019

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：381-383,390