国内年度GDP数据的贝叶斯时间序列分析

摘要：

利用改革开放以来的年度GDP数据,采用基于马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)算法的贝叶斯随机搜索方法进行模型选择,建立时间序列模型.结果表明,贝叶斯时间序列模型的预测精度优于文献中经常采用的ARIMA模型,在分析我国总体经济发展规律和变化趋势方面具有较好效果.

关键词：国内生产总值、时间序列、贝叶斯模型选择、马尔科夫链蒙特卡罗法

所属期刊栏目：27

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目15YJC790004

在线出版日期：2017-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：35-38