VaR和CVaR在创业投资风险管理中的应用

摘要：

建立有效的风险管理机制对在高风险条件下运作的创业投资机构至关重要.将VaR和CVaR两种风险管理工具引入到创业投资的风险管理中,建立单个创业投资项目的风险管理模型,并以CVaR为优化目标,通过求解随机规划问题得到使CVaR最小化的投资组合比例,以实现对同时投资多个项目的创业投资基金的风险控制.

关键词：创业投资、风险管理、VaR、CVaR

分类号：F830.593(金融、银行)

在线出版日期：2005-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：175-178