竞争与合作统一框架下的鲁棒最优再保险策略

摘要：

在实际中,多个保险人之间经常存在竞争与合作.文章在竞争与合作统一框架下,研究了鲁棒最优再保险策略.每个保险人的盈余过程满足扩散逼近保险模型,n个保险人的索赔之间存在相依关系,每个保险人通过再保险减少索赔风险.文章主要的研究目标是,在最坏市场环境下,寻找最优均衡再保险策略最大化终端财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机动态规划和随机控制理论,求得了鲁棒最优均衡再保险策略、最优市场策略和最优值函数的显式解,并从理论上探讨了最优策略的经济意义.最终,通过数值实验分析了竞争、合作、模糊厌恶和风险厌恶对鲁棒最优均衡再保险策略的影响.文章的研究结果可以有效地指导保险人的实践.

关键词：随机优化、模糊厌恶、竞争、合作、再保险

所属期刊栏目：43

分类号：O224;F224;F830.9

资助基金：陕西省自然科学基础研究计划项目;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2023-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：1260-1275