基于删失加权广义第二类Beta分布的动态模型

摘要：

若时间序列的观测值中存在大部分零值和一些正值,并且正值服从某一连续分布时,常见方法的拟合效果可能不太好.为此,2020年Harvey和Ito提出了一种删失方法,该方法将原分布向左移动,即将原随机变量减去一个常数,并将得到的负值赋值为0,但他们采用的广义第二类Beta分布有一定的局限性.文章考虑了更一般的加权广义第二类Beta分布,采用条件得分方法,提出了删失加权广义第二类Beta动态模型.文章将这个模型应用到澳大利亚日降雨量数据中,并与删失未加权、零增广加权、零增广未加权的广义第二类Beta动态模型相比较,发现删失加权的模型要优于其它三种模型.

关键词：删失分布、加权广义第二类Beta分布、动态条件得分模型、零增广模型

所属期刊栏目：43

分类号：S157.1;P315.5;O211.5

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;吉林省自然科学基金资助课题

在线出版日期：2023-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：812-828