基于序统计量Extropy的检验分布对称性的新方法

摘要：

包括夏普-林特纳资本资产定价模型和布莱克-斯科尔斯期权定价模型在内的很多模型,都离不开分布对称性假设.因此,应用这些模型前必须认真检验对称性假设是否成立.文章基于(Qiu,2017)中的一个定理以及序统计量的Extropy,提出了检验分布对称性的一种新方法.与已有检验方法相比,这种新的检验方法不需要知道未知分布的对称中心,而且蒙特卡罗模拟显示,该方法比已有检验方法具有更好的检验势.最后,给出一个实例以说明新检验方法的实际效果.

关键词：Extropy、广义lambda分布族、序统计量、检验势、对称性检验

所属期刊栏目：41

分类号：F832.51;F224.0;B842.2

资助基金：国家自然科学基金;安徽省自然科学基金;安徽省高等学校自然科学研究重点项目;安徽省人文社会科学研究项目

在线出版日期：2021-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：577-588