预测回归模型序列相关性的Jackknife经验似然比检验

摘要：

预测回归模型是计量经济学中的重要模型,而相关的序列检验问题在文献中尚未被提及.考虑到序列相关性检验在模型实证中的重要性,文章基于Jackknife经验似然法,构造了该模型的序列相关检验统计量,并在一定条件下推导了零假设成立时检验统计量的渐近分布,分析了它在局部备择假设下的功效情况,最后通过随机模拟和实际数据例子验证了该检验方法的有限样本性质.

关键词：预测回归模型、序列相关检验、Jackknife经验似然

所属期刊栏目：39

分类号：S63;O21

资助基金：国家自然科学基金1601197,11971208;中国博士后科学基金2016M60051120,17T100475;江西省自然科学基金会20171ACB21030,2018ACB21002;江西财经大学学生科研课题xskt19393资助课题

在线出版日期：2020-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：1471-1485