关于共单调性的一种简单扩展:从独立到共单调

摘要：

近年来,共单调性的概念在精算学和金融学领域越来越流行,而上界共单调的概念出现较晚.使用分布表示,采用统一的方法,把共单调的概念进一步扩展到下界共单调,下界和上界共单调,区间共单调等,在此基础上,通过数值实例对6种类型的相依结构进行了比较,包括独立,上界共单调,下界共单调,下界和上界共单调,区间共单调和共单调.对(0,1)区间上的两个均匀分布随机变量之和,在每种情形下,可得到两个随机变量之和的概率密度函数的解析表达式；对于高维的分布,很难找到相应的明确公式.

关键词：共单调性、分布表示、顺序求和、随机模拟

所属期刊栏目：33

分类号：F22;F83

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目NKZXTD1101;国家自然科学基金资助项目71271121

在线出版日期：2013-11-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：949-961