LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用

摘要：

考察在连续时间情形下,一类随机系数的跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值-方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.

关键词：均值-方差、随机系数、最优投资策略、有效边界、黎卡提方程

所属期刊栏目：31

分类号：O21;TQ9

资助基金：上海市培养优秀青年教师科研专项基金gjd08002;上海工程技术大学科研启动基金A-0501-10-002资助课题

在线出版日期：2011-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：440-447