多周期多目标条件风险值模型

摘要：

在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法.先定义了一种带时间段的多周期多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了一类多周期多目标CVaR最优化模型.然后,证明了多目标意义下的对应模型的等价定理,给出了多周期多目标CVaR模型的近似求解等价模型.最后,建立了一种生产企业在供过于求和供不应求两种情形下产生的多周期双目标CVaR模型,针对一个电力生产企业进行的数值实验,表明了模型可以得到在最小供给的用电损失分布下的各周期下的相匹配供电策略,可以帮助供电部门各个时期供电不平衡状况下的风险控制.

关键词：条件风险值、多周期风险决策、多目标CVaR模型、损失函数

所属期刊栏目：31

分类号：F83;O23

资助基金：国家自然科学青年基金项目71001089;浙江省自然科学基金资助项目Y60860040

在线出版日期：2011-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：414-428