期权定价问题的数值方法

摘要：

本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法.通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积分恒等式与超逼近分析技术,得到了半离散有限元方法的最优L2-模与L∞-模的误差估计.

关键词：美式看跌期权、变分不等式、有限元方法、最优误差估计

所属期刊栏目：24

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：天津市高等学校科技发展基金;南开大学校科研和教改项目021306

在线出版日期：2004-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：10-16