10.3321/j.issn:1001-506X.2003.01.014
分类约束问题的模拟退火算法
在传统组合投资模型的基础上,讨论了加入风险偏好系数的新的组合投资模型,及其有效边界的形式,通过引入分类约束,限制了属于不同风险类型的资产中的投资比例,对实际有效的投资活动有一定的指导意义.最后对带有分类约束的优化问题,采用模拟退火算法进行了求解.
组合投资、有效边界、分类约束、模拟退火
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O224(运筹学)
南开大学校科研和教改项目
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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