非参数计量经济学中的伪回归诊断

摘要：

研究非参数模型的伪回归诊断问题.在Phillips局部诊断思想的基础上,考察了局部Durbin-Watson(DW)统计量的设计思路和理论基础,研究了检验的可靠性,给出了检验统计量的参考临界值.文章指出:若时间序列存在趋势,使用非参数模型分析时间序列时,可能会发生虚假回归,给研究带来误导;诊断回归残差的序列相关特性是十分重要的,伪回归下的模型残差会表现出一种非线性严重序列相关的特征,它既是序列趋势导致虚假回归的必然结果,同时也是推断估计存在失真风险的充分条件;局部DW统计量可以通过检验该特征来诊断伪回归.研究表明,局部DW检验的性质良好,可有效识别时间序列分析中非参数模型的伪回归.

关键词：非参数计量经济学、随机趋势、伪回归、局部诊断

所属期刊栏目：33

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2019-03-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：745-753