基于无标度网络的关联信用风险传染延迟效应

摘要：

关联信用风险是现代信用风险管理领域的热点和难点问题.基于复杂网络的平均场理论和传染病模型,研究了在资产关联情景下关联信用主体之间信用风险的传染延迟效应.通过建立基于无标度网络的关联信用风险传染D-SIS模型,分析网络中关联信用主体之间关联信用风险传染的均衡状态.研究表明:关联信用主体之间的资产关联有助于风险分担,从而延缓关联信用风险的爆发;关联信用风险的传染具有延迟效应,且延迟时间越长,关联信用风险的传染强度越强.

关键词：关联信用主体、关联信用风险、延迟效应、无标度网络、D-SIS模型

所属期刊栏目：30

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71271043;高等学校博士学科点专项科研基金资助项目20110185110021

在线出版日期：2015-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：575-583