小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界

摘要：

比较了经典风险模型(即Cramér-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.

关键词：现代风险模型、破产概率、指数上界、小额索赔

所属期刊栏目：30

分类号：F224.7;O211.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71171103

在线出版日期：2015-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：86-93