10.3969/j.issn.1000-5781.2014.02.005
相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策
研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释了部分模型参数对最优投资组合策略的影响.
最优消费投资决策、随机最优控制、跳跃扩散模型、泊松过程、相关随机干扰
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O23;O29(控制论、信息论(数学理论))
国家自然科学基金资助项目11201264;山东省自然科学基金资助项目ZR2011AQ012
2015-09-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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