CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟

摘要：

考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分布.对于永久年金现值变量的均值,由随机模拟得到的分布均值与根据解析解计算的均值非常接近.

关键词：永久年金、现值变量、CIR模型、随机模拟

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71271121;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目NKZXTD1101

在线出版日期：2015-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：56-65