巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究

摘要：

在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与显性差分方法比较,数值结果表明,隐性差分方法绝对稳定,收敛速度快且计算成本较低.

关键词：巴黎期权、偏微分方程、方向导数、隐性差分、绝对稳定性

所属期刊栏目：28

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71203247,70971145;教育部重点科研基金资助项目11yjc790015

在线出版日期：2014-02-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：764-774