模糊随机环境中的欧式障碍期权定价

摘要：

考虑到现实世界的不确定性包含随机性和模糊性,运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机环境中的欧式障碍期权定价问题.由于各种欧式障碍期权的定价方法和思路基本相同,因此仅以向上敲出看涨障碍期权为例说明如何定价.通过假设标的资产价格服从模糊随机过程,得到了向上敲出看涨障碍期权的模糊价值和其在可能性均值意义下的定价公式.

关键词：欧式障碍期权定价、模糊随机变量、模糊随机过程

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家杰出青年科学基金资助项目70825005;广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目2010

在线出版日期：2012-12-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：641-647