基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究

摘要：

在度量操作风险时,由于数据不足的问题可能造成监管资本配置的偏差,进而导致防范和控制风险的能力降低.本文在对操作风险度量模型分析的基础上,应用贝叶斯推断来度量操作风险.结合实际数据,对操作风险的损失频率和损失金额的分布函数进行了估计,并利用蒙特卡罗模拟方法对操作风险损失值进行了模拟.实证分析表明:应用贝叶斯推断来度量操作风险,可以较好地解决目前操作风险损失事件数据不足的问题.

关键词：操作风险、贝叶斯推断、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：24

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2009-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：286-292,349