时间序列条件矩持续和协同持续性研究

摘要：

根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在ARMA-GARCHSK模型体系下给出了时间序列矩持续和矩协同持续存在的充分必要条件;最后给出了向量ARMA-GARCHSK模型矩协同持续的ARMA表示形式和误差修正模型.

关键词：时间序列、非线性单整、条件矩协同持续、ARMA-GARCHSK模型、误差修正模型

所属期刊栏目：23

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70471050

在线出版日期：2008-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：129-136,167