我国国债收益率波动的Padé逼近模型研究

摘要：

利用Padé逼近模型,研究我国国债收益率的变动规律.在分析国债日收益率分布特性的基础上,运用Hill估计器通过检验分布的尾部特征,发现收益率服从负幂律分布.根据计算的Pareto指数,选定的Padé逼近模型为P[0,4]模型.运用该模型对我国不同到期期限国债收益率的检验发现,该模型可以较好地拟合各种期限国债的收益率波动.

关键词：国债收益率、期限结构、Padé逼近

所属期刊栏目：23

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：106-110