超高频数据的变结构分整增广ACD模型

摘要：

以Box-Cox变换和变结构方法为基础,建立了包括变结构、长记忆、非线性等特征的变结构分整增广ACD模型.利用遗传算法等工具,解决了模型参数估计问题,从而解决了ACD模型的形式设定问题.给出变结构分整增广ACD模型的无条件矩性质,并且推导出数十种ACD模型的扩展模型.

关键词：变结构、长记忆、ACD模型、马尔科夫转移、超高频数据

所属期刊栏目：23

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：52-59